Thượng Hải SIPG

Vũ Lỗi bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình khi chơi cho Shanghai SIPG hạng ba, ra mắt câu lạc bộ vào ngày 2 tháng 9 năm 2006 trong trận thua 5-3 trước Vân Nam Lệ Giang Đông Ba, khiến anh trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi bóng đá Trung Quốc chuyên nghiệp từ 14 tuổi và 287 ngày. Anh đã giúp câu lạc bộ giành được danh hiệu hạng ba và thăng hạng lên hạng hai vào cuối mùa giải 2007. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ vào ngày 30 tháng 8 năm 2008 trong chiến thắng 2-0 trước Thanh Đảo Hải Lục Phong. Điều này khiến anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai trong bóng đá Trung Quốc ở độ tuổi 16 và 289 ngày, chỉ sau 47 ngày so với kỷ lục của Tào Uân Định (曹赟定).[4]

Vũ Lỗi đã lập hat-trick vào ngày 2 tháng 6 năm 2013 trong chiến thắng 6-1 trước Shanghai Shenxin, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi được một hat-trick ở hạng cao nhất. Anh lập hat-trick thứ hai trong mùa giải vào ngày 18 tháng 8 năm 2013 trong chiến thắng 3-2 trước Thiên Tân Teda. Anh đã ghi được hat trick thứ ba trong mùa giải vào ngày 27 tháng 9 năm 2013 trong chiến thắng 6-1 trước Thanh Đảo Trung Năng. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2016, Vũ đã trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên sau hơn hai năm lập hat-trick ở Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc trong trận hòa 3-3 trước Quảng Châu R&F.[5][6] Vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, Vũ đã ghi bốn bàn thắng trong chiến thắng 5 - 2 trước Quảng Châu R&F, trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc thứ hai ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc, sau Lý Kim Vũ (李金羽) mùa 2006. Mùa giải 2018, Vũ Lỗi trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Giải Ngoại hạng Trung Quốc với 101 bàn thắng. Anh đã giành giải thưởng Chiếc giày vàng với 27 bàn thắng và phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải với tư cách là một cầu thủ Trung Quốc tại Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc. Vũ là cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc kể từ năm 2008.

RCD Espanyol

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2019, Vũ chuyển sang La Liga bên RCD Espanyol với mức phí được báo cáo là 2 triệu euro,[7] ký hợp đồng ba năm với tùy chọn thêm một năm. Anh ra mắt câu lạc bộ vào ngày 3 tháng 2 năm 2019 trong trận hòa 2 trận đấu với Villarreal, vào sân thay cho Dídac Vilà ở phút 77. Anh trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc thứ hai chơi ở La Liga sau Trương Thành Đông. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2019, anh vào sân thay người và kiếm được một quả phạt đền tạo ra bàn gỡ hòa trong chiến thắng 2 trận 1 trước Rayo Vallecano. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, sau đó anh trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên bắt đầu trận đấu La Liga trong trận hòa 0 0 với trận đấu với CF CF. Vũ Lỗi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ vào ngày 2 tháng 3 năm 2019 trong chiến thắng 3 trận 1 trước Real Valladolid, trở thành cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên ghi bàn tại La Liga.[8]